Descrição
- Histórico da gestão de riscos.
- Gestão de risco em instituições financeiras.
- Teoria de riscos e retorno.
- Identificação e avaliação de riscos.
- Mercado de capitais.
- Definições e tipos de riscos.
- Tipos de analise de investimentos e cálculos de risco e retorno.
- Distribuição de probabilidade e retornos.
- Modelo de precificação de ativos de capital.
- O downside do modelo de precificação de ativos de capital, a medida ômega, a linha de mercado de capitais e a linha de segurança de mercado.
- Modelo de precificação de ativos de capital expandido.
- Modelo dos três fatores.
- Arbitrage Pricing Theory (APT).
- Value at Risk (VAR).
- Basileia III.
- Caso prático.
